Veld

Formaat

Beschrijving

1

Tijdstempel rapportage

Datumformaat volgens ISO 8601 / Tijdformaat volgens UTC.

Datum en tijdstip van de rapportage.

2

Prijs/koers

Tot 20 numerieke tekens in het formaat xxxx,yyyyy.

De prijs per effect of per derivatencontract, exclusief provisie en (indien relevant) opgelopen rente. Bij een schuldinstrument mag de prijs in termen van een valuta of als een percentage worden uitgedrukt.

2a

Prijsnotatie

Bv. muntcode volgens ISO 4217, 3 alfabetische tekens, percentage.

De wijze waarop de prijs wordt uitgedrukt.

3

Valuta van de notionele waarde

ISO 4217, 3 alfabetische tekens.

De valuta waarin de prijs wordt uitgedrukt. Als, in geval van een obligatie of een andere vorm van gesecuritiseerde schuld, de prijs als een percentage wordt uitgedrukt, dient dit percentage te worden vermeld.

3a

Te leveren valuta

ISO 4217, 3 alfabetische tekens.

De te leveren valuta.

4

Hoeveelheid

Tot 10 numerieke tekens.

Het aantal eenheden van financiële instrumenten, de nominale waarde van obligaties of het aantal derivatencontracten waarop de transactie betrekking heeft.

5

Notatie van de hoeveelheid

Tot 10 numerieke tekens.

Vermeld of de hoeveelheid op het aantal eenheden van financiële instrumenten, de nominale waarde van obligaties of het aantal derivatencontracten slaat.

6

CTP-zijde

K=koper / V=verkoper.

7

ID product

Tussentijdse taxonomie overeenkomstig de informatie in artikel 4 van Verordening (EC) xx/2012 [ontwerp van TUN inzake formaat en frequentie van transactierapporten aan transactieregisters], ISIN of een unieke productidentificatiecode (UPI).

Het contract wordt geïdentificeerd met behulp van een productidentificatiecode, indien voorhanden.

8

ID clearinglid

Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens).

Ingeval de rapporterende tegenpartij geen clearinglid is, wordt in dit veld haar clearinglid met een unieke code geïdentificeerd. In geval van een natuurlijke persoon dient gebruik te worden gemaakt van een code cliënt, als door de CTP toegewezen.

9

ID begunstigde

Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens).

Als de begunstigde van het contract geen tegenpartij is bij dit contract moet hij worden geïdentificeerd met een unieke code of, in geval van natuurlijke personen, met een code cliënten als toegewezen door de juridische entiteit waarvan de natuurlijke persoon gebruik maakt.

10

Partij die het contract heeft overgedragen (bij give-up)

Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens).

11

Platform van uitvoering

Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 indien relevant, XOFF voor beursgenoteerde derivaten die buitenbeurs worden verhandeld of XXXX voor otc-derivaten.

Identificatie van het platform waar de transactie is uitgevoerd. Bij een otc gesloten contract moet worden geïdentificeerd of het betrokken instrument tot de handel is toegelaten, maar otc is verhandeld, of niet tot de handel is toegelaten en otc is verhandeld.

12

Datum van tussenplaatsing

Datumformaat volgens ISO 8601

De dag waarop tussenplaatsing van de CTP bij het contract heeft plaatsgevonden.

13

Datum van tussenplaatsing

Tijdformaat volgens UTC

Tijdstip waarop tussenplaatsing van de CTP bij het contract heeft plaatsgevonden, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren.

14

Datum van beëindiging van het contract

Datumformaat volgens ISO 8601

De dag waarop de beëindiging van het contract heeft plaatsgevonden

15

Tijdstip van beëindiging van het contract

Tijdformaat volgens UTC

Tijdstip van beëindiging van de transactie, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren.

16

Type levering

C = contant, F = fysiek, O = optioneel voor de tegenpartij.

Of het contract fysiek of in contanten wordt afgewikkeld.

17

Afwikkelingsdatum

Datumformaat volgens ISO 8601

De dag waarop de afwikkeling of de inkoop van het contract plaatsvindt. Als het om meer dan één datum gaat, kunnen extra velden worden toegevoegd.

18

Tijdstip van afwikkeling of van inkoop van het contract

Tijdformaat volgens UTC

Tijdstip waarop de afwikkeling of de inkoop van het contract plaatsvindt, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren.

19

Datum

Datumformaat volgens ISO 8601

De dag waarop het contract oorspronkelijk is gesloten.

20

Tijdstip

Tijdformaat volgens UTC

Tijdstip van oorspronkelijke sluiting van het oorspronkelijke contract, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren.

21

ID product

Tussentijdse taxonomie overeenkomstig de informatie in artikel 4 van Verordening (EC) xx/2012 [ontwerp van TUN inzake formaat en frequentie van transactierapporten aan transactieregisters], ISIN of een unieke productidentificatiecode (UPI).

Het contract dient te worden geïdentificeerd met een unieke productidentificatiecode indien voorhanden.

22

Onderliggende waarde

Een unieke productidentificatiecode, ISIN (12 alfanumerieke tekens) en CFI (6 alfanumerieke tekens). Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), M=mandje, of I=index.

De identificatie van het instrument die geldt voor zowel het effect dat het onderliggende activum van een derivatencontract vormt als het effect dat valt binnen artikel 4, lid 1, punt 18, onder c), van Richtlijn 2004/39/EG.

23

Type derivaat (in geval van een derivatencontract)

Voor de geharmoniseerde beschrijving van het type derivaat dient te worden verwezen naar een van de hoofdcategorieën waarin een uniforme, internationaal aanvaarde norm voor de classificatie van financiële instrumenten voorziet.

24

Opname van het instrument in het ESMA-register van contracten die onder de clearingverplichting vallen (in geval van een derivatencontract)

J=ja / N=neen.

25

Identificatie van de interoperabele CTP die één onderdeel van de transactie cleart

Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens).

Veld

Formaat

1

ID clearinglid

Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit of BIC.

2

ID begunstigde

Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit, BIC of code cliënten.

3

Interoperabele CTP die de positie aanhoudt

Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit, BIC of code cliënten.

4

Teken van de positie

K=koper / V=verkoper

5

Waarde van de positie

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

6

Geschatte prijs van de contracten

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

7

Valuta

Valutacode volgens ISO

8

Andere relevante informatie

Vrije tekst

9

Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft margin bij te storten

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

10

Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft margin bij te storten

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

11

Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft andere financiële middelen te storten

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

12A

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A margins heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

13A

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A bijdragen in het wanbetalingsfonds heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

14A

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A andere financiële middelen heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

15B

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B margins heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

16B

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B bijdragen in het wanbetalingsfonds heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

17B

Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B andere financiële middelen heeft gestort

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

Veld

Formaat

Beschrijving

1

Organisatieschema’s

Vrije tekst

Raad van bestuur en betrokken comités, eenheid clearing, eenheid risicobeheer en alle andere betrokken eenheden of afdelingen

2

Type

A=aandeelhouder / L=lid.

3

Type gekwalificeerde deelneming

D=direct / I=indirect.

4

Type entiteit

N=natuurlijke persoon / R=rechtspersoon.

5

Bedrag van de deelneming

Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy).

6

Uit hoofde van organisatorische vereisten in te stellen beleidsmaatregelen, procedures, processen

Documenten

7

Notulen van vergaderingen van raad van bestuur, vergadering van subcomités (indien van toepassing) en van directiecomités (indien van toepassing)

Documenten

8

Notulen van vergaderingen van het risicocomité

Documenten

9

Notulen van overleggroep met clearingleden en cliënten (indien van toepassing)

Documenten

10

Rapporten betreffende interne en externe audits, risicobeheer, naleving en van consultants

Documenten

11

Bedrijfscontinuïteitsbeleid en noodherstelplan

Documenten

12

Liquiditeitsplan en dagelijkse liquiditeitsrapporten

Documenten

13

Documenten die alle activa en passiva en kapitaalrekeningen weergeven

Documenten

14

Ontvangen klachten

Vrije tekst

Voor iedere klacht: informatie over naam, adres en rekeningnummer van de klager; datum van ontvangst van de klacht; naam van alle in de klacht geïdentificeerde personen; beschrijving van de aard van de klacht; genomen maatregelen om de klacht op te lossen; datum waarop de klacht opgelost was

15

Informatie over onderbreking van diensten of disfunctie

Vrije tekst

Informatie over elke onderbreking van diensten of disfunctie, inclusief een gedetailleerd rapport over timing, effecten en verhelpende maatregelen.

16

Resultaten van verrichte stresstests en backtests

Vrije tekst

17

Schriftelijke communicatie met de bevoegde autoriteiten, de ESMA en de betrokken leden van het ESCB

Documenten

18

Overeenkomstig organisatievereisten ontvangen juridische adviezen

Documenten

19

Interoperabiliteitsregelingen met andere CTP’s (indien van toepassing)

Documenten

20

Lijst van alle clearingleden (artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012)

Vrije tekst / Document

Lijst overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012)

21

Informatie vereist uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012

Vrije tekst / Documenten

Wet- en regelgeving die geldt voor i) de toegang tot de CTP, ii) de door de CTP met clearingleden en, indien praktisch haalbaar, cliënten gesloten contracten, iii) de contracten die de CTP aanvaardt te clearen, iv) alle interoperabiliteitsregelingen, v) het gebruik van zekerheid en bijdragen in het wanbetalingsfonds, inclusief de liquidatie van posities en zekerheid en de mate waarin zekerheid tegen vorderingen van derden is beschermd (niveau van afscheiding).

22

Ontwikkeling inzake processen voor nieuwe initiatieven

Vrije tekst

In geval van aanbieding van nieuwe diensten