21.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/20

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2012

z 19. decembra 2012,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 6,

keďže:

(1)

Aby sa zabránilo nezrovnalostiam, mali by sa všetky údaje zasielané archívom obchodných údajov podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 riadiť rovnakými pravidlami a normami a dodržiavať rovnaký formát nezávisle od archívu obchodných údajov, protistrán a typov derivátov. Na opis obchodovania s derivátmi by sa preto mal používať jedinečný súbor údajov.

(2)

Keďže mimoburzové deriváty nie sú spravidla jednoznačne identifikovateľné podľa existujúcich kódov, ktoré sa vo veľkej miere používajú na finančných trhoch, ako napríklad medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), ani opísateľné použitím kódu ISO na klasifikáciu finančných nástrojov (CFI), musí sa vypracovať nová a univerzálna metóda identifikácie. Ak je jedinečný identifikátor produktu k dispozícii a dodržiava zásady jedinečnosti, neutrality, spoľahlivosti, otvoreného zdroja (open source), škálovateľnosti, prístupnosti, je k dispozícii za primerané náklady, ponúka sa na základe primeraného rámca riadenia a je schválený na používanie v Únii, mal by sa používať. Ak jedinečný identifikátor produktu spĺňajúci uvedené požiadavky nie je k dispozícii, mala by sa použiť dočasná taxonómia.

(3)

Podkladové aktívum by sa malo identifikovať použitím jednotného identifikátora, v súčasnosti však neexistuje žiadny celotrhový štandardizovaný kód na identifikáciu podkladového aktíva v koši. Od protistrán by sa preto malo vyžadovať, aby uviedli aspoň to, že podkladové aktívum je kôš a v prípade možnosti používali pre štandardizované indexy čísla ISIN.

(4)

Na zabezpečenie jednotnosti by sa mali všetky zmluvné strany zmlúv o derivátoch identifikovať pomocou jedinečného kódu. Predovšetkým na zabezpečenie súladu so správou Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) o požiadavkách na ohlasovanie a agregáciu údajov o mimoburzových derivátoch, v ktorej sa identifikátory právnych subjektov opisujú ako nástroj na agregáciu údajov, by sa mal na identifikáciu všetkých finančných a nefinančných protistrán, maklérov, centrálnych protistrán a príjemcov používať globálny identifikátor právnych subjektov alebo dočasný identifikátor subjektov, hneď, ako budú k dispozícii, ktoré sa vymedzia podľa rámca riadenia, ktorý je v súlade s odporúčaniami FSB pre požiadavky na údaje, a schválený na používanie v Únii. V prípade obchodov uzavretých agentom v mene príjemcu by sa príjemcovia mali identifikovať ako jednotlivec alebo subjekt, v mene ktorého bola zmluva uzatvorená.

(5)

Mal by sa zohľadniť prístup používaný v tretích krajinách a takisto prístup samotných archívov obchodných údajov pri začatí ich činností. Na zabezpečenie nákladovo efektívneho riešenia pre protistrany a zmiernenie prevádzkového rizika pre archívy obchodných údajov by mal byť preto dátum začiatku ohlasovania odstupňovaný podľa rôznych tried derivátov, t. j. ohlasovanie by malo začať s najviac štandardizovanými triedami a potom by sa malo rozširovať na ostatné triedy. Zmluvy o derivátoch, ktoré sa uzatvorili pred dňom, v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré nie sú nezúčtované v deň dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, nemajú na regulačné účely veľký význam. Musia sa však ohlásiť podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Na zabezpečenie efektívneho a primeraného režimu ohlasovania v uvedených prípadoch a berúc do úvahy problémy s obnovou údajov ukončených zmlúv by sa mala pre takéto ohlasovanie stanoviť dlhšia lehota.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) predložil Komisii.

(7)

ESMA v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (3) uskutočnil otvorené verejné konzultácie o týchto návrhoch vykonávacích technických noriem, vykonal analýzu potenciálnych súvisiacich nákladov a prínosov a vyžiadal si stanovisko skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov orgánu ESMA zriadenej v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formát hlásení zmlúv o derivátoch

Informácie obsiahnuté v ohlásení podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa poskytujú vo formáte stanovenom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Frekvencia hlásení zmlúv o derivátoch

Ak sa to stanovuje v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, oceňovanie zmlúv hlásených archívu obchodných údajov trhovými cenami alebo na základe modelu sa vykonáva na dennom základe. Všetky ostatné súčasti ohlasovania stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu a v prílohe k delegovanému aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa ohlasujú, keď sa vyskytnú, a s prihliadnutím na časovú lehotu predpokladanú v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, najmä pokiaľ ide o uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy.

Článok 3

Identifikácia protistrán a ostatných subjektov

1.   V ohlásení sa použije identifikátor právneho subjektu na identifikáciu:

(a)

príjemcu, ktorý je právnickou osobou;

(b)

sprostredkujúceho subjektu;

(c)

centrálnej protistrany;

(d)

zúčtovacieho člena, ktorý je právnickou osobou;

(e)

protistrany, ktorá je právnym subjektom;

(f)

predkladajúceho subjektu.

2.   Ak identifikátor právneho subjektu nie je k dispozícii, ohlásenie obsahuje dočasný identifikátor subjektu, ako sa vymedzuje na úrovni Únie, ktorý je:

(a)

jedinečný;

(b)

neutrálny;

(c)

spoľahlivý;

(d)

s otvoreným zdrojom (open source);

(e)

škálovateľný;

(f)

prístupný;

(g)

k dispozícii za primerané náklady;

(h)

podlieha primeranému rámcu riadenia.

3.   Ak nie je k dispozícii identifikátor právneho subjektu ani dočasný identifikátor subjektu, v ohlásení sa použije identifikačný kód spoločnosti v súlade s ISO 9362, ak je k dispozícii.

Článok 4

Identifikácia derivátov

1.   V ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím jedinečného identifikátora produktu, ktorý je:

(a)

jedinečný;

(b)

neutrálny;

(c)

spoľahlivý;

(d)

s otvoreným zdrojom (open source);

(e)

škálovateľný;

(f)

prístupný;

(g)

k dispozícii za primerané náklady;

(h)

podlieha primeranému rámcu riadenia.

2.   Ak jedinečný identifikátor produktu neexistuje, v ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím kombinácie prideleného kódu ISIN podľa ISO 6166 alebo kódu alternatívneho identifikátora nástroja so zodpovedajúcim kódom CFI podľa ISO 10962.

3.   Ak kombinácia uvedená v odseku 2 nie je k dispozícii, typ derivátu sa identifikuje na tomto základe:

(a)

trieda derivátov sa identifikuje ako jedna z týchto:

i)

komoditné;

ii)

úverové;

iii)

devízové;

iv)

akciové;

v)

úrokové;

vi)

iné.

(b)

typ derivátov sa identifikuje ako jeden z týchto:

i)

rozdielové zmluvy;

ii)

dohody o forwardovej úrokovej miere;

iii)

forwardy;

iv)

futurity;

v)

opcie;

vi)

swapy;

vii)

iné.

(c)

v prípade derivátov, ktoré nepatria do konkrétnej triedy derivátov alebo typu derivátov, sa ohlásenie uskutoční na základe triedy derivátov alebo typu derivátov, ktorým sa zmluva o derivátoch na základe dohody protistrán najviac podobá.

Článok 5

Dátum začiatku ohlasovania

1.   Zmluvy o úverových derivátoch a úrokových derivátoch sa ohlasujú:

(a)

do 1. júla 2013, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. aprílom 2013;

(b)

ak pred 1. aprílom 2013 alebo 1. apríla 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(c)

do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje archív obchodných údajov.

2.   Zmluvy o derivátoch neuvedené v odseku 1 sa ohlasujú:

(a)

do 1. januára 2014, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. októbrom 2013;

(b)

ak pred 1. októbrom 2013 alebo 1. októbra 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(c)

do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje určitý archív obchodných údajov.

3.   Tie zmluvy o derivátoch, ktoré neboli k 16. augustu 2012 zúčtované a stále nie sú zúčtované k dátumu začiatku ohlasovania, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 90 dní od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.

4.   Tie zmluvy o derivátoch, ktoré:

(a)

sa uzatvorili pred 16. augustom 2012 a stále nie sú zúčtované k 16. augustu 2012, alebo

(b)

sa uzatvorili 16. augusta 2012 alebo po tomto dni

a ktoré nie sú nezúčtované k dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 3 rokov od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.

5.   Dátum začiatku ohlasovania sa predĺži o 180 dní pre ohlasovanie informácií uvedených v článku 3 delegovaného aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO

(1)  Zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

PRÍLOHA

Tabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

 

Pole

Formát

 

Zmluvné strany

 

1

Časová pečiatka ohlásenia

Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.

2

ID protistrany

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov).

3

ID druhej protistrany

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

dočasný identifikátor subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

BIC (11 alfanumerických znakov) alebo

kód klienta (50 alfanumerických znakov).

4

Názov protistrany

100 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI).

5

Sídlo protistrany

500 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI).

6

Podnikový sektor protistrany

Taxonómia:

A

=

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2002/83/ES;

C

=

Úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2006/48/ES;

F

=

Investičná spoločnosť v súlade so smernicou 2004/39/ES;

I

=

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 73/239/EHS;

L

=

Alternatívny investičný fond spravovaný správcami AIF, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý bol zaregistrovaný v súlade so smernicou 2011/61/EÚ;

O

=

Inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES;

A

=

Zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2005/68/ES;

U

=

PKIPCP a jeho správcovská spoločnosť, povolený v súlade so smernicou 2009/65/ES; alebo

ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI), alebo v prípade nefinančných protistrán.

7

Finančná alebo nefinančná povaha protistrany

F = Finančná protistrana, N = Nefinančná protistrana.

8

ID makléra

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),

BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov).

9

ID ohlasujúceho subjektu

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),

BIC (11 alfanumerických znakov) alebo

kód klienta (50 alfanumerických znakov).

10

ID zúčtovacieho člena

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),

BIC (11 alfanumerických znakov) alebo

kód klienta (50 alfanumerických znakov).

11

ID príjemcu

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),

dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),

BIC (11 alfanumerických znakov) alebo

kód klienta (50 alfanumerických znakov).

12

Postavenie pri obchodovaní

P = Obchodník, ktorý obchoduje vo vlastnom mene, A = Agent

13

Strana protistrany

B = Nákupca, S = Predajca.

14

Obchod s protistranou, ktorá nepatrí do EHP

Y = Áno, N = Nie.

15

Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie

Y = Áno, N = Nie.

16

Zúčtovacia prahová hodnota

Y = Nad, N = Pod.

17

Hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami

Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

18

Mena, v akej sa udala hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami

Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.

19

Dátum ocenenia

Formát dátumu podľa ISO 8601.

20

Čas ocenenia

Formát času podľa UTC.

21

Typ ocenenia

M = oceňovanie trhovými cenami / O = oceňovanie na základe modelu.

22

Zabezpečenie kolaterálom

U = nezabezpečené kolaterálom, PC = čiastočne zabezpečené kolaterálom, OC = zabezpečené kolaterálom jednou stranou alebo FC = plne zabezpečené kolaterálom.

23

Portfólio kolaterálu

Y = Áno, N = Nie.

24

Kód portfólia kolaterálu

Najviac 10 numerických znakov.

25

Hodnota kolaterálu

Špecifikujte hodnotu celkovej sumy poskytnutého kolaterálu; najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

26

Mena, v akej sa udala hodnota kolaterálu

Uveďte menu v poli 25; kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.


Tabuľka 2

Všeobecné údaje

 

Pole

Formát

Uplatňované typy zmluvy o derivátoch

 

Oddiel 2a – Typ zmluvy

 

Všetky zmluvy

1

Použitá taxonómia

Uveďte použitú taxonómiu:

U= Identifikátor produktu [schválený v Európe]

Formula

E= Dočasná taxonómia

 

2

ID 1 produktu

V prípade taxonómie = U:

Identifikátor produktu (UPI), ktorý sa má definovať

V prípade taxonómie = I:

ISIN alebo AII,

12 znakový alfanumerický kód

V prípade taxonómie = E:

Trieda derivátov:

CO

=

komoditné

CR

=

úverové

CU

=

menové

EQ

=

akciové

IR

=

úrokové

OT

=

iné

 

3

ID 2 produktu

V prípade taxonómie = U:

Ponechajte prázdne

V prípade taxonómie = I:

CFI, 6-miestny alfabetický kód

V prípade taxonómie = E:

Typ derivátu:

CD

=

Rozdielové zmluvy

FR

=

Dohody o forwardovej úrokovej miere

FU

=

Futurity

FW

=

Forwardy

OP

=

Opcia

SW

=

Swap

OT

=

iné

 

4

Podkladové aktívum

ISIN (12 alfanumerických znakov);

LEI (20 alfanumerických znakov);

Dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov);

UPI (definuje sa);

B= Kôš;

I= Index.

 

5

Nominálna mena 1

Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.

 

6

Nominálna mena 2

Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.

 

7

Mena dodania

Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.

 

 

Oddiel 2b – Podrobnosti o transakcii

 

Všetky zmluvy

8

ID obchodu

Najviac 52 alfanumerických znakov.

 

9

Referenčné číslo transakcie

Alfanumerické pole s najviac 40 znakmi.

 

10

Miesto vykonávania

Identifikačný kód trhu (MIC) podľa ISO 10383, 4 alfabetické znaky.

Prípadne XOFF pre deriváty kótované na burze, s ktorými sa obchoduje mimo burzy alebo XXXX pre mimoburzové deriváty.

 

11

Kompresia

Y = ak zmluva vyplýva z kompresie; N = ak zmluva nevyplýva z kompresie.

 

12

Cena / sadzba

Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

 

13

Označenie ceny

Napr. kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky, percento.

 

14

Nominálna suma

Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

 

15

Cenový multiplikátor

Najviac 10 numerických znakov.

 

16

Množstvo

Najviac 10 numerických znakov.

 

17

Platba vopred

Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy pre platby uskutočnené ohlasujúcou protistranou a vo formáte xxxx, yyyyy pre platby prijaté ohlasujúcou protistranou.

 

18

Typ dodania

C = Hotovosť, P = fyzické, O = voliteľné pre protistranu.

 

19

Časová pečiatka vykonania

Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.

 

20

Dátum účinnosti

Formát dátumu podľa ISO 8601.

 

21

Dátum splatnosti

Formát dátumu podľa ISO 8601.

 

22

Dátum ukončenia

Formát dátumu podľa ISO 8601.

 

23

Dátum vyrovnania

Formát dátumu podľa ISO 8601.

 

24

Typ rámcovej dohody

Voľný text, pole s najviac 50 znakmi, identifikujúci názov rámcovej dohody, ak existuje.

 

25

Verzia rámcovej dohody

Rok, xxxx.

 

 

Oddiel 2c – Zmierňovanie rizika / Ohlasovanie

 

Všetky zmluvy

26

Časová pečiatka potvrdenia

Formát dátumu podľa ISO 8601, formát času podľa UTC.

 

27

Spôsob potvrdenia

Y = potvrdené neelektronicky, N = nepotvrdené, E = potvrdené elektronicky.

 

 

Oddiel 2d – Zúčtovanie

 

Všetky zmluvy

28

Zúčtovacia povinnosť

Y = Áno, N = Nie.

 

29

Zúčtované

Y = Áno, N = Nie.

 

30

Časová pečiatka zúčtovania

Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.

 

31

ID centrálnej protistrany

Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, BIC (11 alfanumerických znakov).

 

32

V rámci skupiny

Y = Áno, N = Nie.

 

 

Oddiel 2e – Úrokové sadzby

 

Úrokové deriváty

33

Fixná sadzba časti 1

Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy.

 

34

Fixná sadzba časti 2

Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy.

 

35

Počet dní fixnej sadzby

Skutočný/365, 30B/360 alebo iné.

 

36

Frekvencia platby fixnej sadzby

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R.

 

37

Frekvencia platby floatovej sadzby

Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R.

 

38

Frekvencia znovunastavenia floatovej sadzby

D= Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5Y.

 

39

Floatová sadzba časti 1

Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor.

 

40

Floatová sadzba časti 2

Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor.

 

 

Oddiel 2f – Devízy

 

Menové deriváty

41

Mena 2

Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.

 

42

Výmenný kurz

Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

 

43

Forwardový výmenný kurz

Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

 

44

Základ pre prepočet

Napr. EUR/USD alebo USD/EUR.

 

 

Oddiel 2g – Komodity

Ak sa ohlási UPI a obsahuje všetky nižšie uvedené informácie, nemusia sa ohlasovať, ak sa nemajú ohlasovať podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

Komoditné deriváty

Všeobecné

45

Podkladová komodita

AG= Poľnohospodársky produkt

EN= Energia

FR= Náklad

ME= Kovy

IN= Index

EV= Životné prostredie

EX= Exotické

 

46

Podrobnosti o komodite

Poľnohospodársky produkt

GO= Zrná, olejnaté semená

DA= Mliečne výrobky

LI= Dobytok

FO= Lesné hospodárstvo

SO= Netrvanlivé

Energia

OI= Ropa

NG= Zemný plyn

CO= Uhlie

EL= Elektrická energia

IE= Medzienergetické („Inter-energy“)

Kovy

PR= Drahé

NP= Bežné

Životné prostredie

WE= Počasie

EM= Emisie

 

Energia

47

Miesto alebo zóna dodania

kód EIC, 16 znakový alfanumerický kód.

 

48

Bod prepojenia

Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.

 

49

Typ odberu

Opakujúci sa oddiel polí 50 – 54 na identifikáciu profilu dodania produktu, ktorý zodpovedá obdobiam dodania počas dňa;

BL= Základný odber

PL= Špičkový odber

OP= Mimo špičky

BH= Blokové hodiny

OT= Iné

 

50

Dátum a čas začiatku dodania

Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.

 

51

Dátum a čas ukončenia dodania

Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.

 

52

Zmluvná kapacita

Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.

 

53

Množstevná jednotka

10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy.

 

54

Cena za množstvo za časový interval

10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy.

 

 

Oddiel 2h – Opcie

 

Zmluvy, ktoré obsahujú opciu

55

Typ opcie

P = Predajná, C = Kúpna.

 

56

Forma opcie (uplatnenie)

A = Americká opcia, B = Bermudská opcia, E = Európska opcia, S = Ázijská opcia.

 

57

Realizačná cena (horná/spodná sadzba)

Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.

 

 

Oddiel 2i – Zmeny zmluvy

 

Všetky zmluvy

58

Typ akcie

N= New (nová)

M= Modify (zmena)

E= Error (chyba)

C= Cancel (zrušiť)

Z= Compression (kompresia)

V= Valuation update (aktualizácia ocenenia)

O= Other (iné).

 

59

Podrobnosti o type akcie

Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.