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que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato dos registos a conservar pelas contrapartes centrais nos termos do o Regulamento (CE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (2), nomeadamente o artigo 29.o, n.o 5,

1. As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 20.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente a cada contrato processado, de acordo com o formato estabelecido no quadro 1 do anexo.

2. As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 21.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente a cada posição, de acordo com o formato estabelecido no quadro 2 do anexo.

3. As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 22.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente às atividades relacionadas com as suas operações e organização interna, de acordo com o formato estabelecido no quadro 3 do anexo.

4. As CCP devem fornecer à autoridade competente os registos e informações previstos nos n.os 1, 2 e 3 num formato que permita uma comunicação direta dos dados entre as CCP e a autoridade competente. As CCP estabelecem esses canais de transferência de dados no prazo de seis meses a contar da data do pedido da autoridade competente.

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

ANEXO

Quadros dos campos a registar nos termos do artigo 1.o

Quadro 1

Registos das transações processadas

	Campo	Formato	Descrição
1	Carimbo temporal da transação	Formato de data ISO 8601 / Formato de hora UTC	Data e hora da comunicação.
2	Preço/taxa	Até 20 carateres numéricos com o formato xxxx,yyyyy.	O preço por título ou por contrato de derivados, deduzido das comissões e (quando relevante) dos juros vencidos. No caso de um instrumento de dívida, o preço pode ser expresso numa determinada moeda ou em percentagem.
2a	Unidade de preço	P. ex.: Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos, percentagem.	Forma como o preço é expresso.
3	Moeda nocional	Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.	A moeda em que o preço é expresso. No caso de uma obrigação ou outro tipo de título de dívida, se o preço for expresso em percentagem, deve ser indicada essa percentagem.
3a	Moeda a entregar	Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.	A moeda a entregar.
4	Quantidade	Até 10 carateres numéricos.	Número de unidades dos instrumentos financeiros, valor nominal das obrigações ou número de contratos de derivados incluídos na transação.
5	Unidade da quantidade	Até 10 carateres numéricos.	Indicação sobre se a quantidade é indicada em número de unidades dos instrumentos financeiros, em valor nominal das obrigações ou em número de contratos de derivados.
6	Qualidade em que atua a CCP	B = Comprador / S = Vendedor.
7	Identificação do produto	Taxonomia provisória em conformidade com as indicações que figuram no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o xx/2012 [projeto de NTE sobre o formato e a frequência dos relatórios aos repositórios de transações], ISIN ou identificador único do produto (UPI).	O contrato deve ser identificado através de um identificador do produto, sempre que disponível.
8	Identificação do membro compensador	Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).	Se a contraparte que apresenta a comunicação não for um membro compensador, o respetivo membro compensador deve ser identificado neste campo através de um código único. Se a contraparte for uma pessoa singular, deve ser usado um código de cliente atribuído pela CCP.
9	Identificação do beneficiário	Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).	Se o beneficiário do contrato não for uma contraparte no mesmo deve ser identificado por um código único ou, no caso de pessoas singulares, por um código de cliente atribuído pela entidade jurídica utilizada por essa pessoa singular.
10	Parte que transferiu o contrato (em caso de give-up)	Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).
11	Espaço ou organização de execução	Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383, quando relevante, XOFF para os derivados cotados negociados fora de bolsa ou XXXX para os derivados do mercado de balcão (OTC).	Identificação do espaço ou organização de negociação onde a transação foi executada. No caso dos contratos celebrados no mercado de balcão, deverá ser indicado se o respetivo instrumento está admitido à negociação mas foi negociado no mercado de balcão ou se não está admitido à negociação e foi negociado no mercado de balcão.
12	Data de interposição	Formato de data ISO 8601.	Dia em que teve lugar a interposição da CCP no contrato.
13	Hora de interposição	Formato de hora UTC	Hora em que teve lugar a interposição da CCP no contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
14	Data de cessação do contrato	Formato de data ISO 8601.	Data em que ocorreu a cessação do contrato.
15	Hora de cessação do contrato	Formato de hora UTC	Hora em que teve lugar a cessação do contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
16	Tipo de entrega	C = Dinheiro, P = Bens físicos, O = Segundo escolha da contraparte.	Indicação sobre se o contrato foi liquidado mediante entrega física ou pagamento em dinheiro.
17	Data de liquidação	Formato de data ISO 8601.	Dia em que teve lugar a liquidação ou a compra forçada (buy-in) do contrato. Se estiver em causa mais de um dia, podem ser acrescentados campos.
18	Hora da liquidação ou compra forçada (buy-in) do contrato	Formato de hora UTC	Hora em que teve lugar a liquidação ou compra forçada (buy-in) do contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
Dados sobre os termos originais dos contratos compensados, a fornecer na medida do aplicável
19	Data	Formato de data ISO 8601.	Dia em que o contrato foi originalmente celebrado.
20	Hora	Formato de hora UTC	Hora em que o contrato original foi originalmente celebrado, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
21	Identificação do produto	Taxonomia provisória em conformidade com as indicações que figuram no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o xx/2012 [projeto de NTE sobre o formato e a frequência dos relatórios aos repositórios de transações], ISIN ou identificador único do produto (UPI).	O contrato deve ser identificado através de um identificador único de produto, sempre que disponível.
22	Subjacente	Identificador único de produto, ISIN (12 carateres alfanuméricos) e CFI (6 carateres alfanuméricos). Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), B = Cabaz ou I = Índice.	A identificação de instrumento aplicável ao valor mobiliário que constitui o subjacente num contrato de derivados, bem como aos valores mobiliários abrangidos pelo artigo 4.o, n.o 1, ponto 18, alínea c), da Diretiva 2004/39/CE.
23	Tipo de derivado (no caso de contratos de derivados)	A descrição harmonizada do tipo de derivado deve ser feita em conformidade com uma das classes de nível superior definidas por uma norma uniforme internacionalmente aceite de classificação dos instrumentos financeiros.
24	Inclusão do instrumento no registo da ESMA dos contratos sujeitos à obrigação de compensação (no caso de contratos de derivados)	Y = Sim / N = Não.
Outras informações a fornecer na medida do aplicável
25	Identificação das CCP interoperáveis que compensaram uma das componentes da transação	Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

Quadro 2

Registos das posições

	Campo	Formato
1	Identificação do membro compensador	Identificador de entidade jurídica (LEI)), identificador provisório da entidade ou BIC
2	Identificação do beneficiário	Identificador de entidade jurídica (LEI), identificador provisório da entidade, BIC ou código de cliente
3	CCP interoperável que conserva a posição	Identificador de entidade jurídica (LEI), identificador provisório da entidade, BIC ou código de cliente
4	Sinal da posição	B = Comprador / S = Vendedor.
5	Valor da posição	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
6	Preço de avaliação dos contratos	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
7	Moeda	Código de moeda ISO.
8	Outras informações relevantes	Texto livre
9	Montante das margens exigidas pela CCP	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
10	Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento exigidas pela CCP	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
11	Montante de outros recursos financeiros exigidos pela CCP	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
12A	Montante das margens depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente A	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
13A	Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente A	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
14A	Montante de outros recursos financeiros depositados pelo membro compensador com referência à conta de cliente A	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
15B	Montante das margens depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente B	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
16B	Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente B	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
17B	Montante de outros recursos financeiros depositado pelo membro compensador com referência à conta de cliente B	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).

Quadro 3

Registos de atividade

	Campo	Formato	Descrição
1	Organogramas	Texto livre	Órgãos de administração e outros comités relevantes, unidade responsável pela compensação, unidade responsável pela gestão de riscos e todos os outros departamentos ou unidades relevantes.
Acionistas ou membros com participações qualificadas (adicionar campos para cada um dos acionistas/membros relevantes)
2	Tipo	S = Acionista / M = Membro.
3	Tipo de participação qualificada	D = Direta / I = Indireta.
4	Tipo de entidade	N = Pessoa singular / L = Pessoa coletiva.
5	Montante da participação	Até 10 carateres numéricos (xxxx,yyyyy).
Outros documentos
6	Políticas, procedimentos e processos previstos em conformidade com os requisitos de organização	Documentos
7	Atas das reuniões dos órgãos de administração, das reuniões dos subcomités (se aplicável) e dos comités de quadros superiores (se aplicável)	Documentos
8	Atas das reuniões do comité de risco	Documentos
9	Atas do grupo de consulta com os membros compensadores e os clientes (caso existam)	Documentos
10	Relatórios de auditoria interna e externa, da função de gestão de riscos, da função de garantia do cumprimento e de consultores	Documentos
11	Política de continuidade das atividades e planos de recuperação na sequência de catástrofes	Documentos
12	Plano de liquidez e relatórios diários de liquidez	Documentos
13	Documentos que refletem todos os ativos e passivos e contas de capital	Documentos
14	Reclamações recebidas	Texto livre	Em relação a cada reclamação, indicar: informações sobre o nome, morada e número de conta do autor da reclamação; data de receção da reclamação; nomes de todas as pessoas identificadas na reclamação; descrição da natureza da reclamação; resultado da reclamação; data em que a reclamação foi resolvida.
15	Informação sobre a interrupção ou perturbação dos serviços	Texto livre	Informações sobre qualquer interrupção ou perturbação dos serviços, incluindo um relatório pormenorizado sobre o seu momento e efeitos e sobre as medidas corretivas adotadas.
16	Resultados dos testes de esforço e dos testes a posteriori realizados	Texto livre
17	Comunicações escritas com as autoridades competentes, com a ESMA e com os membros relevantes do SEBC	Documentos
18	Pareceres jurídicos recebidos em conformidade com os requisitos de organização	Documentos
19	Acordos de interoperabilidade com outras CCP (quando aplicável)	Documentos
20	Lista de todos os membros compensadores (artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012	Texto livre / Documento	Lista em conformidade com o artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012.
21	Informações exigidas pelo artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012	Texto livre / Documentos	Legislação e regulamentação aplicáveis em matéria de: i) acesso à CCP; ii) contratos celebrados pela CCP com membros compensadores e, se exequível, clientes; iii) contratos que a CCP aceita para compensação; iv) eventuais acordos de interoperabilidade; v) utilização das garantias e contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, incluindo a liquidação das posições e garantias e a medida em que as garantias estão protegidas contra os créditos de terceiros (nível de segregação).
22	Desenvolvimento de novos processos de iniciativa	Texto livre	Em caso de oferta de novos serviços.