21.12.2012 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 352/32 |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1249/2012 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 2012
tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters door centrale tegenpartijen bij te houden vastleggingen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),
Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (2), en met name artikel 29, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
Overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012, de artikelen 13, 14 en 15 van de ingevolge artikel 29, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgestelde gedelegeerde handeling met betrekking tot technische reguleringsnormen tot bepaling van de gegevens van de vastleggingen en informatie die door centrale tegenpartijen (CTP’s) moeten worden bijgehouden, moeten eveneens regels worden neergelegd om het formaat te bepalen van de overeenkomstig die artikelen bijgehouden vastlegging en informatie. |
(2) |
Opdat de betrokken autoriteiten hun taken effectief en consistent kunnen uitvoeren, moeten aan hen gegevens worden verstrekt die voor alle CTP's' vergelijkbaar zijn. Het gebruik van gemeenschappelijke formaten vergemakkelijkt voorts de aansluiting van gegevens tussen CTP's. |
(3) |
Een CTP moet, rekening houdend met het feit dat CTP's en transactieregisters in sommige omstandigheden verplicht zijn dezelfde informatie bij te houden of te rapporteren, voor het bewaren van vastleggingen verplicht worden gegevens bij te houden in een formaat dat verenigbaar is met het formaat waarin door transactieregisters gegevens worden bijgehouden. Het gebruik van een gemeenschappelijk formaat door alle verschillende financiële marktinfrastructuren vergemakkelijkt het gebruik op grotere schaal van die formaten door een grote verscheidenheid van marktdeelnemers en is daardoor bevorderlijk voor standaardisatie. |
(4) |
Om ononderbroken verwerking en kostenvermindering voor marktdeelnemers te vergemakkelijken, is het belangrijk dat alle CTP’s zoveel mogelijk gestandaardiseerde procedures en gegevensformaten gebruiken. |
(5) |
De onderliggende waarde moet worden geïdentificeerd aan de hand van een gemeenschappelijke identificatiecode, maar er is momenteel geen marktbrede gestandaardiseerde code om de onderliggende waarden binnen een mand aan te duiden. CTP’s moeten derhalve ten minste vermelden dat de onderliggende waarde een mandje is en voor gestandaardiseerde indexen indien mogelijk een International Securities Identification number (ISIN) gebruiken. |
(6) |
Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend. |
(7) |
In overeenstemming met artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor Effecten en Markten) (3) heeft de ESMA een openbare raadpleging gehouden alvorens de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening gebaseerd is in te dienen, de mogelijke kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies van de in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep Effecten en Markten ingewonnen, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Formaat van de vastleggingen
1. Een CTP bewaart de vastleggingen als bepaald in artikel 20 van de ingevolge artikel 29, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgestelde gedelegeerde handeling met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende vereisten tot bepaling van de gegevens van de vastleggingen en informatie die door CTP’s moeten worden bijgehouden voor elk verwerkt contract in het in tabel 1 in de bijlage aangegeven formaat.
2. Een CTP bewaart de vastleggingen als bepaald in artikel 21 van de ingevolge artikel 29, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgestelde gedelegeerde handeling met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende vereisten tot bepaling van de gegevens van de vastleggingen en informatie die door CTP’s moeten worden bijgehouden voor elke positie in het in tabel 2 in de bijlage aangegeven formaat.
3. Een CTP bewaart de vastleggingen als bepaald in artikel 22 van de ingevolge artikel 29, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgestelde gedelegeerde handeling met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende vereisten tot bepaling van de gegevens van de vastleggingen en informatie die door CTP’s moeten worden bijgehouden voor activiteiten betreffende haar bedrijf en interne organisatie in het in tabel 3 in de bijlage aangegeven formaat.
4. Een CTP verstrekt aan de bevoegde autoriteit de vastleggingen en informatie uit hoofde van de leden 1, 2 en 3 in een formaat dat een directe datafeed tussen de CTP en de bevoegde autoriteit mogelijk maakt Een CTP brengt binnen zes maanden na het verzoek van de bevoegde autoriteit die datafeed tot stand.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 december 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(2) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.
(3) PB L 311 van 15.12.2010, blz. 84.
BIJLAGE
Tabellen van velden waarvoor overeenkomstig artikel 1 vastleggingen moeten worden gedaan
Tabel 1
Vastleggingen van verwerkte transacties
|
Veld |
Formaat |
Beschrijving |
1 |
Tijdstempel rapportage |
Datumformaat volgens ISO 8601 / Tijdformaat volgens UTC. |
Datum en tijdstip van de rapportage. |
2 |
Prijs/koers |
Tot 20 numerieke tekens in het formaat xxxx,yyyyy. |
De prijs per effect of per derivatencontract, exclusief provisie en (indien relevant) opgelopen rente. Bij een schuldinstrument mag de prijs in termen van een valuta of als een percentage worden uitgedrukt. |
2a |
Prijsnotatie |
Bv. muntcode volgens ISO 4217, 3 alfabetische tekens, percentage. |
De wijze waarop de prijs wordt uitgedrukt. |
3 |
Valuta van de notionele waarde |
ISO 4217, 3 alfabetische tekens. |
De valuta waarin de prijs wordt uitgedrukt. Als, in geval van een obligatie of een andere vorm van gesecuritiseerde schuld, de prijs als een percentage wordt uitgedrukt, dient dit percentage te worden vermeld. |
3a |
Te leveren valuta |
ISO 4217, 3 alfabetische tekens. |
De te leveren valuta. |
4 |
Hoeveelheid |
Tot 10 numerieke tekens. |
Het aantal eenheden van financiële instrumenten, de nominale waarde van obligaties of het aantal derivatencontracten waarop de transactie betrekking heeft. |
5 |
Notatie van de hoeveelheid |
Tot 10 numerieke tekens. |
Vermeld of de hoeveelheid op het aantal eenheden van financiële instrumenten, de nominale waarde van obligaties of het aantal derivatencontracten slaat. |
6 |
CTP-zijde |
K=koper / V=verkoper. |
|
7 |
ID product |
Tussentijdse taxonomie overeenkomstig de informatie in artikel 4 van Verordening (EC) xx/2012 [ontwerp van TUN inzake formaat en frequentie van transactierapporten aan transactieregisters], ISIN of een unieke productidentificatiecode (UPI). |
Het contract wordt geïdentificeerd met behulp van een productidentificatiecode, indien voorhanden. |
8 |
ID clearinglid |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens). |
Ingeval de rapporterende tegenpartij geen clearinglid is, wordt in dit veld haar clearinglid met een unieke code geïdentificeerd. In geval van een natuurlijke persoon dient gebruik te worden gemaakt van een code cliënt, als door de CTP toegewezen. |
9 |
ID begunstigde |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens). |
Als de begunstigde van het contract geen tegenpartij is bij dit contract moet hij worden geïdentificeerd met een unieke code of, in geval van natuurlijke personen, met een code cliënten als toegewezen door de juridische entiteit waarvan de natuurlijke persoon gebruik maakt. |
10 |
Partij die het contract heeft overgedragen (bij give-up) |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens). |
|
11 |
Platform van uitvoering |
Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 indien relevant, XOFF voor beursgenoteerde derivaten die buitenbeurs worden verhandeld of XXXX voor otc-derivaten. |
Identificatie van het platform waar de transactie is uitgevoerd. Bij een otc gesloten contract moet worden geïdentificeerd of het betrokken instrument tot de handel is toegelaten, maar otc is verhandeld, of niet tot de handel is toegelaten en otc is verhandeld. |
12 |
Datum van tussenplaatsing |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
De dag waarop tussenplaatsing van de CTP bij het contract heeft plaatsgevonden. |
13 |
Datum van tussenplaatsing |
Tijdformaat volgens UTC |
Tijdstip waarop tussenplaatsing van de CTP bij het contract heeft plaatsgevonden, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren. |
14 |
Datum van beëindiging van het contract |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
De dag waarop de beëindiging van het contract heeft plaatsgevonden |
15 |
Tijdstip van beëindiging van het contract |
Tijdformaat volgens UTC |
Tijdstip van beëindiging van de transactie, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren. |
16 |
Type levering |
C = contant, F = fysiek, O = optioneel voor de tegenpartij. |
Of het contract fysiek of in contanten wordt afgewikkeld. |
17 |
Afwikkelingsdatum |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
De dag waarop de afwikkeling of de inkoop van het contract plaatsvindt. Als het om meer dan één datum gaat, kunnen extra velden worden toegevoegd. |
18 |
Tijdstip van afwikkeling of van inkoop van het contract |
Tijdformaat volgens UTC |
Tijdstip waarop de afwikkeling of de inkoop van het contract plaatsvindt, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren. |
Gegevens betreffende de oorspronkelijke voorwaarden van de geclearde contracten, te verstrekken voor zover zij van toepassing zijn |
|||
19 |
Datum |
Datumformaat volgens ISO 8601 |
De dag waarop het contract oorspronkelijk is gesloten. |
20 |
Tijdstip |
Tijdformaat volgens UTC |
Tijdstip van oorspronkelijke sluiting van het oorspronkelijke contract, opgegeven in de plaatselijke tijd van de bevoegde autoriteit waaraan de transactie wordt gemeld, waarbij de als basis voor de melding van de transactie gehanteerde tijdzone wordt uitgedrukt in Coordinated Universal Time (UTC) ± aantal uren. |
21 |
ID product |
Tussentijdse taxonomie overeenkomstig de informatie in artikel 4 van Verordening (EC) xx/2012 [ontwerp van TUN inzake formaat en frequentie van transactierapporten aan transactieregisters], ISIN of een unieke productidentificatiecode (UPI). |
Het contract dient te worden geïdentificeerd met een unieke productidentificatiecode indien voorhanden. |
22 |
Onderliggende waarde |
Een unieke productidentificatiecode, ISIN (12 alfanumerieke tekens) en CFI (6 alfanumerieke tekens). Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), M=mandje, of I=index. |
De identificatie van het instrument die geldt voor zowel het effect dat het onderliggende activum van een derivatencontract vormt als het effect dat valt binnen artikel 4, lid 1, punt 18, onder c), van Richtlijn 2004/39/EG. |
23 |
Type derivaat (in geval van een derivatencontract) |
Voor de geharmoniseerde beschrijving van het type derivaat dient te worden verwezen naar een van de hoofdcategorieën waarin een uniforme, internationaal aanvaarde norm voor de classificatie van financiële instrumenten voorziet. |
|
24 |
Opname van het instrument in het ESMA-register van contracten die onder de clearingverplichting vallen (in geval van een derivatencontract) |
J=ja / N=neen. |
|
Andere te verstrekken informatie voor zover van toepassing |
|||
25 |
Identificatie van de interoperabele CTP die één onderdeel van de transactie cleart |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE) (20 alfanumerieke tekens), tussentijdse identificatiecode entiteit (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of code cliënt (50 alfanumerieke tekens). |
|
Tabel 2
Vastleggingen van posities
|
Veld |
Formaat |
1 |
ID clearinglid |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit of BIC. |
2 |
ID begunstigde |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit, BIC of code cliënten. |
3 |
Interoperabele CTP die de positie aanhoudt |
Identificatiecode juridische entiteit (IJE), tussentijdse identificatiecode entiteit, BIC of code cliënten. |
4 |
Teken van de positie |
K=koper / V=verkoper |
5 |
Waarde van de positie |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
6 |
Geschatte prijs van de contracten |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
7 |
Valuta |
Valutacode volgens ISO |
8 |
Andere relevante informatie |
Vrije tekst |
9 |
Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft margin bij te storten |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
10 |
Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft margin bij te storten |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
11 |
Bedrag waarvoor de CTP verzocht heeft andere financiële middelen te storten |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
12A |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A margins heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
13A |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A bijdragen in het wanbetalingsfonds heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
14A |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening A andere financiële middelen heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
15B |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B margins heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
16B |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B bijdragen in het wanbetalingsfonds heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
17B |
Bedrag waarvoor het clearinglid met betrekking tot cliëntenrekening B andere financiële middelen heeft gestort |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
Tabel 3
Vastleggingen betreffende het bedrijf
|
Veld |
Formaat |
Beschrijving |
1 |
Organisatieschema’s |
Vrije tekst |
Raad van bestuur en betrokken comités, eenheid clearing, eenheid risicobeheer en alle andere betrokken eenheden of afdelingen |
Aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelneming (velden toevoegen voor alle betrokken aandeelhouders/leden) |
|||
2 |
Type |
A=aandeelhouder / L=lid. |
|
3 |
Type gekwalificeerde deelneming |
D=direct / I=indirect. |
|
4 |
Type entiteit |
N=natuurlijke persoon / R=rechtspersoon. |
|
5 |
Bedrag van de deelneming |
Tot 10 numerieke tekens (xxxx,yy). |
|
Andere documenten |
|||
6 |
Uit hoofde van organisatorische vereisten in te stellen beleidsmaatregelen, procedures, processen |
Documenten |
|
7 |
Notulen van vergaderingen van raad van bestuur, vergadering van subcomités (indien van toepassing) en van directiecomités (indien van toepassing) |
Documenten |
|
8 |
Notulen van vergaderingen van het risicocomité |
Documenten |
|
9 |
Notulen van overleggroep met clearingleden en cliënten (indien van toepassing) |
Documenten |
|
10 |
Rapporten betreffende interne en externe audits, risicobeheer, naleving en van consultants |
Documenten |
|
11 |
Bedrijfscontinuïteitsbeleid en noodherstelplan |
Documenten |
|
12 |
Liquiditeitsplan en dagelijkse liquiditeitsrapporten |
Documenten |
|
13 |
Documenten die alle activa en passiva en kapitaalrekeningen weergeven |
Documenten |
|
14 |
Ontvangen klachten |
Vrije tekst |
Voor iedere klacht: informatie over naam, adres en rekeningnummer van de klager; datum van ontvangst van de klacht; naam van alle in de klacht geïdentificeerde personen; beschrijving van de aard van de klacht; genomen maatregelen om de klacht op te lossen; datum waarop de klacht opgelost was |
15 |
Informatie over onderbreking van diensten of disfunctie |
Vrije tekst |
Informatie over elke onderbreking van diensten of disfunctie, inclusief een gedetailleerd rapport over timing, effecten en verhelpende maatregelen. |
16 |
Resultaten van verrichte stresstests en backtests |
Vrije tekst |
|
17 |
Schriftelijke communicatie met de bevoegde autoriteiten, de ESMA en de betrokken leden van het ESCB |
Documenten |
|
18 |
Overeenkomstig organisatievereisten ontvangen juridische adviezen |
Documenten |
|
19 |
Interoperabiliteitsregelingen met andere CTP’s (indien van toepassing) |
Documenten |
|
20 |
Lijst van alle clearingleden (artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012) |
Vrije tekst / Document |
Lijst overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012) |
21 |
Informatie vereist uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) XXX/2012 |
Vrije tekst / Documenten |
Wet- en regelgeving die geldt voor i) de toegang tot de CTP, ii) de door de CTP met clearingleden en, indien praktisch haalbaar, cliënten gesloten contracten, iii) de contracten die de CTP aanvaardt te clearen, iv) alle interoperabiliteitsregelingen, v) het gebruik van zekerheid en bijdragen in het wanbetalingsfonds, inclusief de liquidatie van posities en zekerheid en de mate waarin zekerheid tegen vorderingen van derden is beschermd (niveau van afscheiding). |
22 |
Ontwikkeling inzake processen voor nieuwe initiatieven |
Vrije tekst |
In geval van aanbieding van nieuwe diensten |