21.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 352/20

A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 19.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A következetlenségek elkerülése érdekében a 648/2012/EU rendelet 9. cikke értelmében a kereskedési adattáraknak bejelentett minden adatnak ugyanazon szabályokat, standardokat és formátumokat kell követnie minden kereskedési adattár, minden szerződő fél és a származtatott termékek minden típusa vonatkozásában. A származtatott ügyletek leírásához ezért egy egyedi adatkészletet kell használni.

(2)

Mivel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jellemzően nem azonosíthatók egyedileg a pénzügyi piacokon széles körben használt meglévő kódokkal – mint például a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) –, és nem is írhatók körül az ISO pénzügyi instrumentumok besorolása (CFI) kód használatával, az azonosítás új és univerzális módját kell kidolgozni. Amennyiben rendelkezésre áll egy egyedi termékazonosító, amely követi az egyediség, semlegesség, megbízhatóság, nyílt forrás, méretezhetőség, hozzáférhetőség elvét, ésszerű a költségalapja, megfelelő irányítási keretrendszerbe tartozik és használata az Unióban elfogadott, akkor azt kell használni. Amennyiben az említett követelményeknek megfelelő egyedi termékazonosító nem áll rendelkezésre, ideiglenes taxonómiát kell használni.

(3)

Az alapul szolgáló eszközt egyetlen azonosító használatával kell azonosítani, mindazonáltal jelenleg nincs a kosáron belüli alapul szolgáló eszköz azonosítására szolgáló, az egész piacon elterjedt szabványosított kód. A szerződő felek számára ezért elő kell írni legalább annak a feltüntetését, hogy az alapul szolgáló eszköz kosár, valamint, ha lehetséges, a szabványosított indexekre vonatkozó ISIN használatát.

(4)

A következetesség biztosítása érdekében a származtatott ügyletben részt vevő minden felet egyedi kóddal kell azonosítani. Az Unión belüli használatra elfogadott, az adatkövetelményekkel kapcsolatos FSB ajánlásokkal összeegyeztethető, irányítási keretrendszerben meghatározandó globális jogalany-azonosítót vagy ideiglenes jogalany-azonosítót kell használni minden pénzügyi és nem pénzügyi szerződő fél, bróker, központi szerződő fél és kedvezményezett azonosítására, amint rendelkezésre áll, különösen a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottság (CPPS) és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által kiadott, az adatszolgáltatási és adatösszesítési követelményekről szóló, a jogalany-azonosítókat az adatösszesítés eszközeként meghatározó jelentéssel való összhang biztosítása érdekében. Az ügynökön keresztüli kereskedés esetében a kedvezményezetteket azon magánszemélyként vagy jogalanyként kell azonosítani, akinek a nevében a szerződést kötötték.

(5)

Figyelembe kell venni a harmadik országokban használt, és üzleti tevékenységük megkezdésekor a kereskedési adattárak által is alkalmazott megközelítést. A szerződő felek számára költséghatékony megoldás biztosítása, valamint a kereskedési adattárak számára a működési kockázat mérséklése érdekében ezért a jelentéstétel kezdő időpontját a származtatott termékek különböző kategóriái szerint fokozatosan kell bevezetni, kezdve legszabványosítottabb kategóriával, majd kiterjesztve a többi kategóriára. A 648/2012/EU rendelet hatálybalépésének napján, azt megelőzően vagy azt követően kötött származtatott ügyleteknek, amelyek a jelentéstétel kezdő időpontjában vagy azt követően lezártak, szabályozási szempontból nincs nagy jelentőségük. Mindazonáltal ezeket a 648/2012/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében be kell jelenteni. Ezekben az esetekben a hatékony és arányos jelentéstételi rendszer biztosítása érdekében, valamint a lezárt ügyletekre vonatkozó adatok rekonstrukciójának nehézségeit figyelembe véve hosszabb határidőt kell megállapítani az ilyen jelentéstételre.

(6)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtási technikai standardtervezeten alapul.

(7)

Az EÉPH az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 15. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott e végrehajtási technikai standardtervezetek kapcsán, elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznokat, és kikérte az említett rendelet 37. cikke szerint létrehozott EÉPH Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés formátuma

A 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti bejelentésben foglalt információt az e rendelet mellékletében meghatározott formátumban kell megadni.

2. cikk

A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés gyakorisága

Amennyiben a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, a kereskedési adattárnak bejelentett ügyletek piaci értéken történő vagy modell alapú értékelését naponta kell elvégezni. Az e rendelet mellékletében, valamint a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus mellékletében előírt egyéb jelentéstételi elemeket azok előfordulásakor, az ügylet megkötése, módosítása vagy lezárása tekintetében a 648/2012/EU rendelet 9. cikkében meghatározott határidő figyelembevételével kell bejelenteni.

3. cikk

Szerződő felek és egyéb jogalanyok azonosítása

(1)   A bejelentésben jogalany-azonosítót kell alkalmazni a következők azonosítására:

a)

jogi személy kedvezményezett;

b)

bróker jogalany;

c)

központi szerződő fél;

d)

jogi személy klíringtag;

e)

jogalany szerződő fél;

f)

benyújtó jogalany;

(2)   Amennyiben a jogalany-azonosító nem áll rendelkezésre, a bejelentésnek uniós szinten meghatározott olyan ideiglenes jogalany-azonosítót kell tartalmaznia, amely:

a)

egyedi;

b)

semleges;

c)

megbízható;

d)

nyílt forrású;

e)

méretezhető;

f)

hozzáférhető;

g)

ésszerű költségalapon rendelkezésre áll;

h)

megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.

(3)   Ha sem jogalany-azonosító, sem ideiglenes jogalany-azonosító nem áll rendelkezésre, a bejelentésben az ISO 9362 szerinti vállalatazonosító kódot kell alkalmazni, amennyiben rendelkezésre áll.

4. cikk

Származtatott ügyletek azonosítása

(1)   A bejelentésben a származtatott ügyletet olyan egyedi termékazonosító használatával kell azonosítani, amely:

a)

egyedi;

b)

semleges;

c)

megbízható;

d)

nyílt forrású;

e)

méretezhető;

f)

hozzáférhető;

g)

ésszerű költségalapon rendelkezésre áll;

h)

megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.

(2)   Amennyiben nem létezik egyedi termékazonosító, a bejelentésben a származtatott ügyletet a hozzárendelt ISO 6166 ISIN kód vagy az alternatív eszközazonosító kód, valamint a megfelelő ISO 10962 CFI kód kombinációjának használatával kell azonosítani.

(3)   Ha a (2) bekezdésben említett kombináció nem áll rendelkezésre, a származtatott ügylet típusát a következők alapján kell azonosítani:

a)

a származtatott termék kategóriáját a következők egyikeként kell azonosítani:

i.

áruk;

ii.

hitel;

iii.

deviza;

iv.

részvény;

v.

kamatláb;

vi.

egyéb.

b)

a származtatottügylet-típust a következők egyikeként kell azonosítani:

i.

különbözetre vonatkozó szerződések,

ii.

tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások;

iii.

forward ügyletek;

iv.

határidős ügyletek;

v.

opciók;

vi.

swapügyletek;

vii.

egyéb.

c)

az olyan származtatott termékek esetében, amelyek nem esnek a származtatott termékek egy konkrét kategóriájába vagy típusába, a bejelentést a származtatott termékek azon kategóriája vagy típusa alapján kell megtenni, amelyhez a származtatott ügylet a szerződő felek megegyezése szerint a leginkább hasonlít.

5. cikk

A jelentéstétel kezdő időpontja

(1)   A hitelderivatíva-ügyletek és a származtatott kamatügyletek bejelentését meg kell tenni:

a)

2013. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;

b)

90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;

c)

2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.

(2)   Az (1) bekezdésben nem említett származtatott ügyleteket be kell jelenteni:

a)

2014. január 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;

b)

90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek egy adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;

c)

2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.

(3)   A 2012. augusztus 16-án nem lezárt, és a jelentéstétel kezdő időpontjában még mindig nem lezárt származtatott ügyleteket a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjától számított 90 napon belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak.

(4)   Azokat a származtatott ügyleteket, amelyek:

a)

megkötésére 2012. augusztus 16. előtt került sor, és amelyeket 2012. augusztus 16-án még nem zártak le, vagy

b)

amelyek megkötésére 2012. augusztus 16-án vagy azt követően került sor,

és amelyeket a jelentéstétel kezdő időpontjában vagy azt követően lezártak, a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjától számított 3 éven belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak.

(5)   A jelentéstétel kezdő időpontját 180 nappal el kell halasztani a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 3. cikkében említett információ bejelentése céljából.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(3)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

MELLÉKLET

1.   táblázat

A szerződő felek adatai

 

Mező

Formátum

 

Az ügylet szerződő felei

 

1

A bejelentés időbélyegzője

ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátum.

2

Szerződő fél azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter), ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter), BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter)

3

A másik szerződő fél azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter),

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter),

BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy

ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).

4

Szerződő fél neve

100 alfanumerikus karakter vagy üresen hagyva, ha a jogalany-azonosító (LEI) már tartalmazza

5

Szerződő fél letelepedési helye

500 alfanumerikus karakter vagy üresen hagyva, ha a jogalany-azonosító (LEI) már tartalmazza

6

A szerződő fél vállalati szektora

Taxonómia:

A

=

a 2002/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítóintézet;

C

=

a 2006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézet;

F

=

a 2004/39/EK irányelv szerinti befektetési vállalkozás;

I

=

a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosító;

L

=

a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett, ABAK-ok által kezelt alternatív befektetési alap

O

=

a 2003/41/EK irányelv 6. cikke a) pontjának megfelelő foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények;

R

=

a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosító;

U

=

a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett ÁÉKBV és kezelő társasága; vagy

üresen hagyva, ha a jogalany-azonosító már tartalmazza, vagy nem pénzügyi szerződő fél esetében.

7

A szerződő fél pénzügyi vagy nem pénzügyi jellege

F=pénzügyi szerződő fél, N=nem pénzügyi szerződő fél.

8

Bróker azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter),

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter),

BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).

9

Bejelentő jogalany azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter),

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter),

BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy

ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).

10

Klíringtag azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter),

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter),

BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy

ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).

11

Kedvezményezett azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter),

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter),

BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy

ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).

12

Kereskedési szerep

P=saját számlára, A=ügyfélszámlára.

13

Vétel/eladás jelzése

B=vevő, S=eladó.

14

Nem EGT-beli szerződő féllel folytatott kereskedés

Y=igen, N=nem.

15

Kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódik

Y=igen, N=nem.

16

Elszámolási értékhatár

Y=felette, N=alatta.

17

Az ügylet piaci értéke

Legfeljebb 20 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

18

Az ügylet piaci értékének pénzneme

ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

19

Értékelés napja

ISO 8601 dátumformátum.

20

Értékelés ideje

UTC időformátum

21

Értékelés típusa

M=piaci értéken / O=modell alapján.

22

Biztosítékeszközökkel való fedezettség

U=biztosítékeszközzel nem fedezett, PC= biztosítékeszközzel részben fedezett, OC=egyoldalúan fedezett vagy FC=teljes mértékben fedezett.

23

Biztosítékeszköz portfóliószinten

Y=igen, N=nem.

24

Biztosítékeszközzel fedezett portfólió kódja

Legfeljebb 10 numerikus karakter

25

A biztosítékeszköz értéke

A nyújtott biztosítékeszköz teljes összegének értéke; legfeljebb 20 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

26

A biztosítékeszköz értékének pénzneme

A 25. rovat pénzneme; ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.


2.   táblázat

Általános adatok

 

Mező

Formátum

Érintett származtatottügylet-típusok

 

2a. szakasz – ügylettípus

 

Minden ügylet

1

Használt taxonómia

A használt taxonómia azonosítása:

U= [Európában elfogadott] termékazonosító

Formula

E= ideiglenes taxonómia

 

2

Termékazonosító 1

Ha a taxonómia = U:

Termékazonosító (UPI), meghatározásra vár

Ha a taxonómia = I:

ISIN vagy AII,

12 karakterből álló alfanumerikus kód

Ha a taxonómia = E:

Származtatott termék kategóriája:

CO

=

áru

CR

=

hitel

CU

=

deviza

EQ

=

részvény

IR

=

kamatláb

OT

=

egyéb

 

3

Termékazonosító 2

Ha a taxonómia = U:

Üres

Ha a taxonómia = I:

CFI, 6 karakterből álló alfabetikus kód

Ha a taxonómia = E:

A származtatott ügylet típusa:

CD

=

különbözetre vonatkozó szerződések

FR

=

határidős kamatláb-megállapodások

FU

=

határidős ügyletek

FW

=

forward ügyletek

OP

=

opciók

SW

=

Swap

OT

=

egyéb

 

4

Alapul szolgáló eszköz

ISIN (12 alfanumerikus karakter);

LEI (20 alfanumerikus karakter);

ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter);

UPI (meghatározásra vár);

B= kosár;

I= index.

 

5

Nominális pénznem 1

ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

 

6

Nominális pénznem 2

ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

 

7

Teljesítés pénzneme

ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

 

 

2b. szakasz – az ügylet részletei

 

Minden ügylet

8

Kereskedési azonosító

Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter

 

9

Az ügylet hivatkozási száma

Legfeljebb 40 karaktert tartalmazó alfanumerikus mező

 

10

Végrehajtás helyszíne

ISO 10383 piacazonosító kód (MIC), 4 alfabetikus karakter.

Adott esetben XOFF a tőzsdén kívül kereskedett jegyzett származtatott ügyletek, vagy XXXX az OTC származtatott ügyletek esetében.

 

11

Tömörítés

Y = ha az ügylet tömörítés eredménye; N = ha az ügylet nem tömörítés eredménye.

 

12

Ár / ráta

Legfeljebb 20 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

13

Árjelzés

Például ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter, százalék.

 

14

Nominális összeg

Legfeljebb 20 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

15

Árszorzó

Legfeljebb 10 numerikus karakter

 

16

Mennyiség

Legfeljebb 10 numerikus karakter

 

17

Előlegfizetés

Legfeljebb 10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban a bejelentő szerződő fél által teljesített fizetések esetében, és xxxx,yyyyy formátumban a bejelentő szerződő fél által kapott fizetések esetében.

 

18

Teljesítés típusa

C=készpénz, P=fizikai, O=opcionális a szerződő fél számára.

 

19

A végrehajtás időbélyegzője

ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátum.

 

20

Hatálybalépés napja

ISO 8601 dátumformátum.

 

21

Lejárat napja

ISO 8601 dátumformátum.

 

22

Lezárás napja

ISO 8601 dátumformátum.

 

23

Elszámolás napja

ISO 8601 dátumformátum.

 

24

Keretmegállapodás típusa

Szabad szöveg, legfeljebb 50 karaktert tartalmazó mező, a használt keretmegállapodás nevének azonosítására, ha van ilyen.

 

25

Keretmegállapodás verziója

Év, xxxx.

 

 

2c. szakasz – kockázatmérséklés / bejelentés

 

Minden ügylet

26

A visszaigazolás időbélyegzője

ISO 8601 dátumformátum, UTC időformátum.

 

27

Visszaigazolás módja

Y=nem elektronikusan visszaigazolt, N=nem visszaigazolt, E=elektronikusan visszaigazolt.

 

 

2d. szakasz – elszámolás

 

Minden ügylet

28

Elszámolási kötelezettség

Y=igen, N=nem.

 

29

Elszámolva

Y=igen, N=nem.

 

30

Az elszámolás időbélyegzője

ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátum.

 

31

Központi szerződő fél azonosítója

Jogalany-azonosító (LEI) (20 alfanumerikus karakter), vagy ha nem áll rendelkezésre, ideiglenes jogalany-azonosító (20 alfanumerikus karakter), vagy ha nem áll rendelkezésre BIC (11 alfanumerikus karakter)

 

32

Csoporton belüli

Y=igen, N=nem.

 

 

2e. szakasz – kamatlábak

 

Származtatott kamatügyletek

33

Az 1. ág rögzített kamatlába

Numerikus karakterek xxxx,yyyyy formátumban.

 

34

A 2. ág rögzített kamatlába

Numerikus karakterek xxxx,yyyyy formátumban.

 

35

A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma

Tényleges/365, 30B/360 vagy egyéb.

 

36

Rögzített láb –fizetési gyakoriság

Egy időszak egész szorzója, amely leírja, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, pl. 10D, 3M, 5Y.

 

37

Változó kamatláb – fizetési gyakoriság

Egy időszak egész szorzója, amely leírja, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, pl. 10D, 3M, 5Y.

 

38

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága

D= egy időszak egész szorzója, amely leírja, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, pl. 10D, 3M, 5Y.

 

39

Az 1. ág változó kamatlába

A változó kamatláb indexének neve, pl. 3M Euribor.

 

40

A 2. ág változó kamatlába

A változó kamatláb indexének neve, pl. 3M Euribor.

 

 

2f. szakasz – deviza

 

Származtatott devizaügyletek

41

Pénznem 2

ISO 4217 pénznemkód, 3 alfabetikus karakter.

 

42

Átváltási árfolyam 1

Legfeljebb 10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

43

Forward átváltási árfolyam

Legfeljebb 10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

44

Átváltási árfolyam alapja

Pl. EUR/USD vagy USD/EUR

 

 

2g. szakasz – áruk

Egyedi termékazonosító bejelentése esetén, amely tartalmazza az összes alábbi információt, erre nincs szükség, kivéve ha a 1227/2011/EU rendelet értelmében be kell jelenteni

Árupiaci származtatott termékek

Általános

45

Árualap

AG= mezőgazdasági

EN= energia

FR= áruszállítás

ME= fémek

IN= index

EV= környezeti

EX= egzotikus

 

46

Az áru részletei

Mezőgazdasági

GO= gabona, olajos magvak

DA= tejtermékek

LI= állatállomány

FO= erdészeti termékek

SO= puha áruk

Energia

OI= olaj

NG= földgáz

CO= szén

EL= villamos energia

IE= energiaközi termékek

Fémek

PR= nemesfémek

NP= nem nemesfémek

Környezet

WE= időjárás

EM= kibocsátás

 

Energia

47

Teljesítési pont vagy zóna

EIC-kód, 16 karakterből álló alfanumerikus kód

 

48

Összekapcsolási pont

Szabad szöveg, legfeljebb 50 karaktert tartalmazó mező

 

49

Terhelés típusa

Az 50–54. mező ismételhető szakasza, a napi teljesítési időszakoknak megfelelő termékteljesítési profilok azonosítására

BL= alapterhelés

PL= csúcsterhelés

OP= völgyidőszak

BH= Időblokk

OT= egyéb

 

50

Teljesítés kezdőnapja és időpontja

ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátum.

 

51

Teljesítés zárónapja és időpontja

ISO 8601 dátumformátum / UTC időformátum.

 

52

Szerződéses kapacitás

Szabad szöveg, legfeljebb 50 karaktert tartalmazó mező

 

53

Mennyiségi egység

10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

54

Ár / időintervallum mennyiségek

10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

 

2h. szakasz – opciók

 

Opciót tartalmazó ügyletek

55

Opció típusa

P=eladási, C=vételi.

 

56

Opció jellege (lehívása)

A=amerikai típusú opció, B=Bermuda-opció, E=európai típusú opció, S=ázsiai típusú opció.

 

57

Lehívási ár (plafon/padló)

Legfeljebb 10 numerikus karakter xxxx,yyyyy formátumban.

 

 

2i. szakasz Az ügylet módosítása

 

Minden ügylet

58

Intézkedés típusa

N= Új

M= Módosítás,

E= Hiba,

C= Törlés,

Z= Tömörítés,

V= Értékelési frissítés,

O= Egyéb.

 

59

Az intézkedéstípus részletei

Szabad szöveg, legfeljebb 50 karaktert tartalmazó mező